2023-06-08 11:39:48 来源 : 热讯网
etf期权怎么交易最划算?
50ETF期权中便宜又划算的期权，并不是指权利金低的合约。 如果投*资者只会选择权利金最便宜的期权，容易忽略一些因素对期权的影响，例如波动率、时间价值等，最终导致投*资结果不理想，甚至造成权利金的损失。
1、隐波低的期权
隐含波动率，作为期权唯一不确定的定价因素，对期权价格产生重要影响。 一般来说，在市场状况不变的情况下，隐含波动率与期权价格呈正比关系，即隐含波动率越低，期权价格越低。
选择这样的期权，在成本方面会占据一定优势。 判断隐含波动率高低，通常可借助隐含波动率偏度结构、期限结构以及与历史波动率的关系三个方面来考虑。
2、中长期期权
从表面上看，选择中长期的期权合约似乎违背降低成本的初衷，因为它的权利金比短期期权要贵得多，然而中长期期权在以下两方面占尽优势：
一方面，虽然权利金总体偏高，但中长期期权日均权利金低，从时间价值衰减速率来看，每天耗损的时间价值低，符合降低成本的目的;
另一方面，中长期期权距离到期时间长，较短期期权有更多的获利机会，盈利能力大*大增强。
此外，买入中长期期权并不代表一定要持有到期，当有所收益时，可以及时平仓。
3、浅虚值期权
按照执行价格与标的资产的大小关系划分，可将期权划分为实值、平值和虚值三种类型。
实值期权：权利金偏高，不适合单独买入;
平值期权：时间价值最高，每日时间价值衰减明显，同样不适合买入操作。
虚值期权：较好的买入目标，然而不可盲目选择深度虚值期权，因为其权利金虽然很低，但获利概率相应降低，违背买入期权要最终获利的目的。
尤其是浅虚值期权，在获利概率和成本两方面做出了平衡，最适合买入。如果以delta划分，选择买入delta绝对值位于0.25至0.5之间的浅虚值期权最为划算。
etf期权交割日期怎么算?
ETF期权交割日通常是每月第四周的周三，假设50ETF期权1月份期权显示剩余天数为55天，也就是2023年1月25日，但这个日子正好在春节放假期间。如果顺延的话，只能是1月30日了。
